В зоне контролируемых рисков

Финансовый кризис заставил органы банковского надзора задуматься над необходимостью изменения методов реализации своих полномочий

На состоявшемся в начале сентября в Сочи Международном банковском форуме «Банки России – XXI век» в числе других тем рассматривалась проблема банковских рисков. Также участники форума обсудили существующие сегодня возможности и инструменты поддержания устойчивости кредитных организаций.

Неопределенность перспектив выхода из кризиса мирового финансового рынка создает условия для закрепления высоких рисков, способных осложнить экономическую ситуацию в различных странах. В ближайшие годы не приходится ожидать восстановления мировой экономики – таково мнение авторитетных международных экспертов. В связи с этим особую актуальность приобретают проблемы достижения системной стабильности банковского сектора, эффективного банковского риск-менеджмента, вопросы изучения международных подходов к поддержанию устойчивости банковских систем и их реализации в России. Эти и другие моменты в своих выступлениях затрагивали участники XIV конференции «Банковский сектор и государство: Россия и международная практика», состоявшейся в рамках Международного банковского форума.

Ограничение «аппетита к риску»

Мировой финансовый кризис заставил органы банковского надзора задуматься над необходимостью изменения методов реализации своих полномочий. Признано, что существенным недостатком всей сложившейся системы банковского надзора являлся недостаточный учет угрозы нарастания системных рисков в результате так называемого чрезмерного «аппетита к риску» крупных финансовых посредников, спровоцированного покровительством со стороны органов денежно-кредитного регулирования и банковского надзора. Объясняется такой протекционизм опасением за вероятные последствия банкротств системнозначимых банков. В результате целый ряд крупнейших банков не обошелся без денежных дотаций правительств и центробанков различных стран: промедление с финансовым субсидированием могло привести к развалу банковских систем и дестабилизации фондовых рынков.

Однако государственная поддержка банковского сектора в таких формах способна привести к потенциальному усилению угрозы системных рисков. С одной стороны, подобная помощь предотвращает опасность краха банковской системы, но, с другой стороны, создает искусственные преимущества избранным банкам. Стимулируя кредитование, это в то же время делает его зависимым от государственных средств и повышает риск недобросовестного поведения некоторых банков, перекладывающих на государство ответственность за последствия своих действий.

Ограничить «аппетит к риску» финансовых посредников призвана глобальная реформа мирового банковского сектора, получившая название «Базель III» (участником «базельского процесса» является и Россия), а также совершенствование антимонопольного законодательства. К примеру, в США введены ограничения на ряд банковских операций (закон Додда–Франка), ФРС получила полномочия по ограничению проведения сделок по слиянию и поглощению с участием крупнейших системообразующих банков.

Эксперты Консалтинговой группы «Банки. Финансы. Инвестиции», а также Ассоциации региональных банков России, организатора Х Международного банковского форума, полагают, что важным нововведением, которое применяется в США и будет применяться в Европейском Союзе, является создание механизмов для предотвращения и урегулирования несостоятельности банков, включающих в себя превентивные меры: требование предоставления планов оздоровления и упорядоченной ликвидации, запрет на выплату дивидендов, право требовать от банков изменить структуру бизнеса, если это облегчит их возможную реструктуризацию.

Помимо этого, внедряются новые инструменты урегулирования несостоятельности, включая перевод активов и обязательств в другой банк или бридж-банк, списание долговых обязательств для облегчения реструктуризации банка и его оздоровления. Одним из предложений, направленных на исключение возможности спасения банков за счет налогоплательщиков, является создание механизмов самооздоровления банков. При этом часть убытков может быть возложена на кредиторов банков, в том числе путем продажи части бизнеса или рекапитализации банка без согласия действующих акционеров, создания бридж-банка, передачи проблемных активов специально созданному юридическому лицу, а также списания определенных категорий требований кредиторов.

Под оком Центробанка

Перечисленные инициативы имеют существенное значение для совершенствования банковского надзора в России. В целях реализации Базеля III Банком России был опубликован Надзорный календарь на 2011–2019 гг. Эксперты кредитных организаций полагают, что в конечном итоге реализация на практике надзорных инициатив регулятора отразится на увеличении нагрузки на капитал банков.

Помимо этого, Государственной думой принят законопроект, касающийся усовершенствования банковского надзора в части консолидированных холдингов и связанных сторон. На форуме его принятие прокомментировал президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков:

– В соответствии с этим законом Центральный банк сможет более эффективно регулировать деятельность банковских групп, холдингов, в которые входят в том числе и кредитные организации. Центральный банк сможет принимать решения в области банковского надзора на основе мотивированного суждения. Опираясь на него, Центральный банк, когда нет формальных признаков связанности сделок или концентрации крупных кредитных рисков, сможет принимать решение не в пользу кредитной организации. В связи с этим есть опасения по поводу того, насколько объективными будут суждения сотрудников Центрального банка. Мы считаем, что если бизнес пострадает в результате необъективного решения, то должна быть возможность отменить это мотивированное суждение.

Анатолий Аксаков как депутат Госдумы готовит целый корпус законопроектов, призванных повысить устойчивость российской банковской системы.

– Мною внесен законопроект о регулировании ростовщического процента, который должен навести порядок при кредитовании физических лиц. В соответствии с этим законопроектом не должны устанавливаться слишком высокие проценты при кредитовании населения, – отметил А. Аксаков. – Также я внес законопроект о запрете использования слов «депозит», «вклад» небанковскими кредитными организациями, поскольку часто подобные организации вводят людей в заблуждение, утверждая, что такие привлеченные ими средства защищены системой страхования вкладов. На самом деле по закону застрахованные системой страхования средства могут привлекать только банки.

В настоящее время максимальная сумма возмещения по застрахованным вкладам составляет 700 тысяч рублей. Возможно, ее увеличат до 1 млн рублей. Считается, что такое изменение будет способствовать притоку вкладов и, как следствие, укрепит ресурсную базу кредитных организаций.

В обход риска потери ликвидности

Участники форума констатировали, что ухудшение ситуации на мировых финансовых и товарных рынках в конце 2011 – начале 2012 года существенно не отразилось на состоянии российской экономики. В настоящее время особенно активно растет спрос на потребительское кредитование. Причем вопрос безопасности кредитов не вызывает особых опасений у банкиров.

– В прошлом году мы выросли практически на 95 % по потребительскому кредитованию. В этом году у нас заложен не менее агрессивный рост – порядка 80–100 % годовых, – рассказал Олег Швецов, старший вице-президент банка «Петрокоммерц». – Любое кредитование – всегда риск. Поэтому предпринимаются контрмеры: введение систем скоринговой оценки заемщика, введение бизнес-процессов, позволяющих оперативно и всеобъемлюще рассматривать кредитные истории заемщиков.

На форуме активно обсуждались темы взаимодействия банков и небанковских платежных организаций, стимулирования расчетов при помощи безналичных средств, дефицита ликвидности.

По мнению Ильи Коробова, генерального директора «ИНПАС КОМПАНИ», именно вопрос ликвидности – очень важная тема:

– Предложения, сделанные Ассоциацией региональных банков по поводу смягчения политики регулятора, касаются возможности банков привлекать средства Центрального банка для того, чтобы иметь долгосрочные финансовые инструменты.

Согласно данным Ассоциации региональных банков России, сегодня большинство российских банков подвержены риску потери ликвидности. Это происходит из-за снижения темпов притока средств населения и корпоративных клиентов, а также из-за ограниченного доступа к внешнему финансированию, что выражается в повышении спроса кредитных организаций на средства Банка России. Задолженность банковского сектора перед Банком России с начала 2012 года увеличилась почти в два раза и достигла 2,25 трлн рублей.

Как же решают банки проблему поддержания ликвидности? Средние и малые банки делают ставку на привлечение средств клиентов, крупные кредитные организации – на ресурсы межбанковского рынка и кредиты Банка России.

Эксперты Ассоциации региональных банков России полагают, что, несмотря на позитивные изменения, система рефинансирования Банка России остается дискриминационной по отношению к большинству отечественных кредитных организаций. При обсуждении способов ее реформирования необходимо уделить внимание вопросам увеличения сроков выдаваемых кредитов (до трех лет) и предоставления всем кредитным организациям, входящим в первую и вторую группы надежности, возможности прибегать к кредитованию в Банке России (в размере до 10 % собственных средств) в случае острой нехватки ликвидности, независимо от наличия рейтингов. В этом случае различные группы банков будут иметь равные условия для конкуренции, что согласуется со «Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года».

Примечания:

В публикации использованы материалы Ассоциации региональных банков России и Консалтинговой группы «Банки. Финансы. Инвестиции».

Олег ХИТАЛЬСКИЙ