Против течения

117

Если еще несколько лет назад руководство российских компаний не любило говорить о рисках и в целом не было заинтересовано в управлении рисками, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Бизнесу, совету директоров, акционерам необходим человек, который сможет оппонировать, отстаивать позицию, почему, принимая то или иное инвестиционное или управленческое решение, компания берет на себя чрезмерные риски. Другой вопрос – необходимо ли встраивать риск-менеджмент в каждый отдельный процесс или риск-менеджер должен оставаться в роли консультанта, помогающего руководству достигать целей? Об этом говорили на XIII Международном профессиональном форуме «Управление рисками в России и СНГ», состоявшемся в июне в Москве. Традиционно его организатором выступило Русское общество управления рисками (РусРиск).

Для настоящих риск-менеджеров

Форум начался с деловой игры, которую второй год подряд провел директор по управлению рисками ОАО «РОСНАНО», основатель портала www.risk-academy.ru, лучший риск-менеджер России 2014 года Алексей Сидоренко. В этот раз игра разрабатывалась совместно с компанией Palisade – лидером программного обеспечения для количественной оценки рисков.

Механика самой игры существенно изменилась: участники не просто разделились на команды и получили карточки с указанием предлагаемой роли, но и ее подробным описанием, а также с указанием своей скрытой миссии в компании.

Цель игры, состоящей из четырех ходов, заключалась в успешном проведении сделки по приобретению доли в инновационной компании. Первый ход – выявление и оценка рисков приобретаемой организации. Каждой команде требовалось определить до десяти существенных рисков на основании информации, представленной на карточках. Второй, третий и четвертый ходы были направлены на управление рисками: для каждого риска существует большое количество возможных мероприятий, имеющих свою цену, а бюджет на управление рисками ограничен и зависим от того, насколько эффективно команда выявляла риски на первом этапе.

Алексей Сидоренко– Подобные бизнес-симуляции полезны – они привносят в конференцию некий интерактивный элемент, позволяя участникам пообщаться, почувствовать себя частью команды, поучаствовать в принятии важных решений с учетом рисков, – отметил Алексей Сидоренко.

В кулуарах эксперт посетовал на то, что хотя сообщество риск-менеджеров в России достаточно большое, но не очень активное:

– Многие коллеги – интроверты и не стремятся проявить себя на различных конференциях. Само по себе это не хорошо и не плохо. Плохо, что не происходит обмена опытом и информацией. Это одна из причин, по которой я пытаюсь разными способами популяризировать риск-менеджмент и подтолкнуть людей к общению, – пояснил лучший риск-менеджер 2014 года. – Радует, что предпринимаются определенные шаги и на уровне правительства. Например, недавно утвержден профессиональный стандарт профессии риск-менеджера, который многие вузы взяли на вооружение и теперь будут более качественно готовить специалистов по управлению рисками. Больше внимания уделяется со стороны профессиональной ассоциации РусРиск обучению и сертификации риск-менеджеров. Важен, я считаю, не столько сам сертификат, сколько обучающая программа, позволяющая существенно повысить компетенции риск-менеджеров в России и СНГ.

Алексей Сидоренко заметил, что сегодня давление на риск-менеджера идет с двух сторон. «Снизу» давит само сообщество, организовавшее сертификацию и обучение, «сверху» – такие организации, как Министерство финансов РФ, Министерство экономического развития РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Центральный банк России. Ими подготовлены новые требования по управлению рисками: Кодекс корпоративного управления, методологические рекомендации по системе управления рисками и по раскрытию информации о рисках в годовых отчетах. Хотя риск-менеджеры не всегда согласны с данными инициативами, но вкупе все это повышает статус профессии.

В следующем году не станет легче

Одну из ключевых секций форума посвятили глобальным рискам российской экономики.

Данные Росстата и Минэкономразвития по основным экономическим показателям апреля 2015 года к апрелю 2014-го свидетельствуют, что ситуация в стране заметно ухудшилась –
таких показателей не было даже в кризис 2008–2009 годов. Так, ВВП снизился на 4,2%, промпроизводство уменьшилось на 4,5%, грузооборот транспорта – на 1,5%. Реальная зарплата россиян сократилась более чем на 13%, инфляция составила 16,4%, экспорт уменьшился на 31,1%, импорт – на 36,4%. На фоне отрицательной динамики небольшой рост – на 3,3% в сельском хозяйстве.

Игорь Николаев– Удивительно, но многие россияне убеждены, что кризис миновал. Дело в том, что они судят о его наличии или отсутствии исходя из ситуации с национальной валютой: если рубль сильно упал, значит, Россия переживает кризис, рубль стабилизировался, цены на нефть подросли – значит, кризис отступил. Социологи зафиксировали эту особенность мышления граждан еще в 2008–2009 годах, когда уже в феврале 2009-го большинство были убеждены, что кризис закончился, хотя по факту весь 2009 год был кризисным, – пояснил директор Института стратегического анализа компании ФБК, д.э.н., профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев.

Докладчик акцентировал внимание на том, что в нашей стране сформировалась устойчивая тенденция серьезного ухудшения состояния экономики. На это повлияли многие факторы: геополитическая напряженность, санкции и антисанкции, относительно невысокие мировые цены на нефть и вероятность дальнейшего их снижения, неустойчивый рубль, высокая инфляция, растущая налоговая нагрузка и значительный чистый отток капитала. Заметно сдерживает предпринимательскую активность высокая неопределенность экономической ситуации.

Для скорого восстановления российской экономики необходимы быстрые и эффективные структурные реформы, «отскок» мировых цен на нефть на уровень под 120 долларов за баррель и снятие санкций. Однако не приходится надеяться, что хотя бы одно из этих условий в ближайшем будущем будет выполнено.

Прогнозы Минэкономразвития и компании ФБК в части основных экономических показателей на текущий год существенно расходятся. Минэкономразвития ожидает снижения ВВП на 2,8%, ФБК – на 4%. Инфляция, как полагает ведомство, составит 11,9%, а ФБК ожидает ее роста до 18%. Министерство предполагает, что к концу года доллар остановится на отметке 60 рублей, ФБК же прогнозирует рост курса иностранной валюты до 75 рублей.

– Вторая половина 2015-го будет непростой, но и в следующем году российской экономике придется нелегко. Кризис принимает затяжной характер. Его продолжительность может составить до пяти лет, с основными рисками экономика столкнется после 2016 года, когда Резервный фонд будет практически израсходован. Как показывает практика, затяжные кризисы переносятся гораздо тяжелее, – резюмировал Игорь Николаев.

Управлять или консультировать?

Во время деловой игрыАктуальные проблемы развития риск-менеджмента в практической деятельности компаний обсудили в рамках панельной дискуссии. Немало споров вызвал вопрос интеграции риск-менеджмента с ключевыми процессами компании и роль риск-менеджера в ее деятельности. Заместитель председателя наблюдательного совета РусРиска Артем Ворончихин настаивал на необходимости самой тесной интеграции риск-менеджеров с менеджментом компании – по его мнению, главным в словосочетании «риск-менеджмент» все же является второе слово – «менеджмент».

– Риск-менеджментом должен заниматься специалист, непосредственно ответственный за функциональный бизнес-процесс организации, ведь риск-менеджмент – это определенная терминология и методология подготовки управленческих решений и представления аргументационной базы при их принятии. В какой-то момент менеджмент должен брать на себя заботу о дальнейшем развитии этой методологии и имплементации ее в операционную деятельность, – подчеркнул он.

Артем Ворончихин против встраивания риск-менеджера в каждый отдельный процесс – это требует больших ресурсов, порождает дублирование функций и снижает мотивацию функциональных руководителей к управлению рисками, фактически снимая с них ответственность за это и перекладывая ее на риск-менеджеров, априори обладающих меньшими рычагами воздействия на конкретный бизнес-процесс.

– Собственников и топ-менеджмент компании интересует отдача на вложенный капитал, и одну из ключевых ролей в бизнес-процессе играют финансисты. Риск-менеджменту стоило бы наладить доверительные отношения с финансовой стороной, ведь бизнес-планы строятся с оценкой рисков, а после их утверждения каждое подразделение отвечает за свою часть целей, согласно бизнес-плану. Задача риск-менеджмента – с помощью бизнес-плана довести до каждого сотрудника мысль о возможных рисках, необходимости их обдумывания, соотнесения с целями и методами достижения установленных KPI. После этого риск-менеджеру останется только вместе с менеджментом на основании достигнутых или недостигнутых KPI корректировать приоритеты (профиль рисков) и при необходимости – фундаментальные подходы к управлению ими, – резюмировал спикер.

Несколько иная позиция у Алексея Сидоренко:

– Риск-менеджмент должен быть встроен в каждый процесс компании – управление рисками имеет смысл только в том случае, если напрямую связано со стратегическими целями организации и процессом принятия решений. В одной организации может быть сколько угодно разных методологий. Управление рисками – это набор принципов, процессов и инструментов, которые должны интегрироваться/встраиваться в существующую в компании систему управления. Никакой отдельной системы управления рисками существовать не может, а ведь практически все российские компании так и сделали – создали систему, альтернативную сложившимся в компании бизнес-процессам. Мне кажется абсурдным наличие нормативных документов по рискам, отдельной отчетности о рисках или даже мероприятий по управлению рисками. Если в организации уже есть нормативные документы, отчетность и планы мероприятий, нужно менять их с учетом рисков, а не строить свою альтернативную реальность.

Геннадий Чинский, Мария Бахчеева, Любовь ФроловаЕще одна точка зрения, озвученная старшим консультантом компании SAS Россия/СНГ Геннадием Чинским, – риск-менеджер должен восприниматься как некий консультант, помогающий владельцу бизнеса достичь конкретных целей.

Исполнительный директор ООО «Риск-Прогресс» Мария Бахчеева отметила, что на практике ей приходится сталкиваться с двумя противоположными подходами. В первом случае риск-менеджеру говорят, что он должен отвечать за все риски в компании, а во втором – что рисками должны управлять менеджеры, а задача риск-менеджера – методически поддерживать и координировать их.

– Безусловно, правилен второй подход – менеджеры должны сами управлять своими рисками, ведь это те угрозы или упущенные возможности, которые могут помешать руководителю в достижении поставленных перед ним целей и, соответственно, не выполнить свои KPI. Риск-менеджмент – прежде всего, менеджмент, но через призму анализа и прогнозирования степени влияния возможных рисков на достижение целей, – говорит Мария. – Другой вопрос, что менеджеру требуется квалифицированная помощь в выявлении и оценке рисков, анализе эффективности мероприятий. В данном случае задача подразделения по управлению рисками – обеспечить методическое сопровождение процесса, помочь в подготовке отчетности, интегрировать информацию о ключевых рисках и квалифицированно представить на рассмотрение высшему руководству, совету директоров, обеспечить эффективный контроль за удержанием ключевых рисков, влияющих на достижение целей высшего уровня, в допустимых пределах.

Евгений Теленков и Артем ВорончихинПрофессиональный эксперт в области управления рисками Евгений Теленков поддержал дискуссию, добавив, что требования к риск-менеджерам с каждым годом повышаются. Риск-менеджер вчерашнего дня – это специалист по страхованию, внутреннему контролю или аудиту, которому руководство поручило «заниматься рисками», а риск-менеджер сегодня – многогранный специалист, который должен обладать существенным объемом знаний и опытом, в том числе в сфере количественной оценки рисков, построения корпоративной системы управления рисками.

– Осуществлять надзор над развитием системы управления рисками в компании должен единый компетентный консолидирующий орган управления. Если каждое отдельное бизнес-подразделение будет самостоятельно подходить к вопросу управления рисками, не связывая себя едиными принципами и стандартами управления, обеспечить высокое качество управления рисками в формате всей компании будет довольно сложно, – считает эксперт.

Кому нужна сертификация?

Также эксперты затронули тему стандартизации и сертификации риск-менеджеров. Мария Бахчеева напомнила, что за прошедшие два года вышло немало регулирующих документов в области корпоративного риск-менеджмента: Кодекс корпоративного управления от 10.04.2014 №06–52/2463, профессиональный стандарт «Управление рисками (риск-менеджмент) организации», Методические указания по подготовке положения о системе управления рисками в государственных корпорациях, государственных компаниях, а также открытых акционерных обществах с участием Российской Федерации, ГОСТы, Государственные рекомендации по стандартизации.

– Сейчас, в условиях достаточно низкого уровня развития риск-менеджмента в России, недостатка квалифицированных риск-менеджеров, грамотной методической литературы по внедрению систем управления рисками, любые стандарты, рекомендации и методические указания будут крайне полезны. Тем более далеко не все руководители осознают значимость и необходимость внедрения процедур управления рисками, – убеждена Мария. – Действия президента, Открытого правительства, Росимущества в области развития риск-менеджмента обеспечат эффективный стимул для развития управления рисками в российских компаниях и безусловный рост уровня корпоративного управления.

Повышению уровня компетенции риск-менеджеров призвана помочь предлагаемая РусРиском добровольная сертификация специалистов. Член наблюдательного совета НП РусРиск Любовь Фролова уточнила, что 17 декабря 2014 года Национальным советом по профессиональным квалификациям при президенте РФ утвержден профессиональный стандарт «Специалист по управлению рисками». В следующем году планируется разработка других профстандартов в области управления рисками на базе Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций».

– Профессиональные стандарты перестают быть формальностью: они станут обязательными для компаний с долей Российской Федерации в уставном капитале более 50%, а также станут обязательными при формировании образовательных стандартов и образовательных программ, – подчеркнула Любовь Фролова.

В апреле сертификацию успешно прошли шесть кандидатов из России и один из Литвы, всего в 2014 и 2015 годах сертифицировано 20 человек. Сертифицированы и все участники разработки обучающих материалов для системы сертификации, а это еще 16 человек. Интерес к сертификации растет, в этом году планируется провести два сертификационных экзамена (один состоялся в апреле, а второй запланирован на ноябрь).

Совместно с Риск-академией к осенней сертификации разрабатывается видеокурс для дистанционного обучения и заметно расширены учебные материалы очного обучения для подготовки к сертификации.

– Профессиональная сертификация дает специалисту возможность стать частью элитной сети риск-профессионалов в России и СНГ, получить независимую оценку своих знаний в области управления рисками и существенно расширить их диапазон, участвовать в регулярных мероприятиях и специализированном обучении по управлению рисками в рамках программы поддержки квалификации. При этом полностью соответствовать требованиям Росстандарта и Министерства труда в области управления рисками и качественно отличаться от других специалистов на рынке, – уточнила Любовь Фролова.

Создание профстандартов, методуказаний, инфраструктуры для проведения сертификации – очевидно, профессиональное сообщество предпринимает последовательные, оправданные шаги, но, по мнению первого заместителя директора НП «Российский институт директоров» Владимира Вербицкого, на деле все не так радужно:

– Честно говоря, я удивлен, с каким желанием сообщество просит отлицензировать и отсертифицировать его. Почему вы не любите свободу, зачем спешите попасть в ярмо? Одно дело, если бы это была инициатива государства и у вас бы не оставалось выбора, но когда вы добровольно инициируете подобные процедуры, это выглядит, по меньшей мере, странно, – развел руками эксперт.

Оппонируя Владимиру Вербицкому, модератор дискуссии, руководитель направления корпоративного риска и внутреннего контроля ООО «СИБУР» Сергей Белоусов провел следующую аналогию:

– Когда возникает вопрос о нашем здоровье, мы стремимся попасть к врачу с дипломом. Было бы странно прийти к стоматологу и на месте узнать, что тебе будет лечить зубы ветеринар или кто-то, кто просто решил позаниматься врачебной практикой, не имея специального образования. Сертификация риск-менеджеров призвана повысить профессиональный уровень специалистов, которые должны комплексно разбираться в бизнесе и правильно нести свою миссию в компании, – подчеркнул модератор.

Любовь Фролова добавила, что управление рисками в широком смысле нужно рассматривать как иммунную систему компании: если иммунитет хороший – исключен риск заболевания либо удастся вовремя предупредить болезнь.

Как глоток свежего воздуха

Первый день форума завершился приятными церемониями: вручением свидетельств новым членам РусРиска, сертификатов – риск-менеджерам, прошедшим сертификацию, а также награждением победителей конкурса «Лучший риск-менеджмент».

В номинации «Лучшая программа управления рисками» победил главный эксперт дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро» Максим Сухарин, среди финансовых организаций в этой же номинации лучшим признано ОАО «Запсибкомбанк». За «Лучшую работу молодых ученых/студентов и молодых специалистов» наградили студента НИУ «Высшая школа экономики» Ивана Кабаева. Третий год подряд в номинации «Лучшее научное/образовательное достижение в области риск-менеджмента» первым стал Алексей Сидоренко.

Звание лучшего риск-менеджера-2015 и главную награду из рук президента РусРиска Виктора Верещагина получил Сергей Белоусов. Как признался обладатель столь почетного звания, оценка профессионального сообщества служит подтверждением, что усилия, приложенные в рамках текущей деятельности, принесли достойные плоды.

– Я благодарю коллег за высокую оценку моего труда и понимаю, что звание лучшего риск-менеджера накладывает на меня определенные обязательства. Прежде всего, они связаны с реализуемыми проектами, которые должны быть не просто не хуже, а на порядок выше реализованных мною ранее. Это как будто новая ступень, открывающая возможности для поиска новых точек роста, как в самой профессии, так и в реальных процедурах по управлению рисками в компании, – поделился Сергей Белоусов.

Лучший риск-менеджер прошлого года и один из победителей нынешнего конкурса Алексей Сидоренко заметил, что выбранная профессия заставляет часто идти против течения:
– Мы пытаемся выстроить работу по выявлению, оценке, управлению рисками, которые руководители и сотрудники некоторых компаний по тем или иным причинам не хотят видеть либо осознанно скрывают. Нам приходится плыть против течения, бороться со скрытыми политическими потоками внутри компании, корпоративными конфликтами, постоянно доказывать свою важность и полезность для организации. Ощущается очень сильное моральное давление. И получить в какой-то момент признание коллег – как глоток свежего воздуха. Кроме того, наличие такого титула у сотрудника организации – хороший позитивный признак для компании в целом. В этом году я не участвовал в конкурсе на лучшего риск-менеджера, только в номинации «Лучший образовательный проект», а в следующем собираюсь и готов к сильной конкуренции.

Конкуренция не по комиссии, а по качеству

Во второй день говорили, в том числе, о страховых и финансовых рисках. Актуальный обзор рынка страхования представил независимый эксперт по финансовому рынку Павел Самиев.

Страховой рынок переживает трудные времена. Четыре года темпы прироста страховых взносов падали и в минувшем году достигли 9% (в 2013-м этот показатель был на уровне 11,8%). Вообще, в 2014 году рынок рос в основном за счет страхования жизни и ОСАГО. Также за счет инфляции стоимости услуг ЛПУ и продвижения рисковых программ зафиксирован небольшой рост ДМС до 124 млрд рублей (в 2013-м было 115 млрд рублей). Кстати, в текущем году, согласно базовому прогнозу, взносы за ДМС составят 136 млрд рублей, а в случае воплощения негативного прогноза – 130 млрд рублей. Наблюдается стагнация и в имущественном страховании юридических лиц, вызванная общим замедлением экономики и производства. Так, в 2013 году взносы за страхование имущества юридических лиц составляли 104 млрд рублей, в 2014-м – 112 млрд рублей, а в текущем году по базовому прогнозу достигнут отметки в 115 млрд рублей, а по негативному прогнозу – 120 млрд рублей.

Эксперт обратил внимание на то, что в сложившихся непростых для экономики в целом условиях регулятор – Центральный банк России достаточно жестко взялся за страховой рынок.

– Предполагаю, в этом году у страховых компаний будет отозвано гораздо больше лицензий, чем у банков. Это связано с тем, что у Центрального банка накопились доказательные базы, обосновывающие претензии к страховым компаниям в части качества активов. Если раньше по этому поводу отзывались единичные лицензии, то сейчас ситуация в корне изменилась и, вероятно, данный процесс только ускорится в ближайшее время. На рынке много компаний, у которых недостаточно качественных активов для закрытия резервов, и ЦБ, зная об этом, сильно «почистит» рынок, – пояснил Павел Самиев. – Считаю, для ЦБ это принципиальный вопрос и вряд ли будут исключения даже для крупных компаний. Долгие годы, представляя отчет о своей деятельности на балансовой комиссии, они либо скрывали многие сделки, либо фальсифицировали документы.

Ситуацию с кризисом в брокерском секторе прокомментировал заместитель генерального директора – директор Управления страхования финансовых рисков ООО «Страховой брокер «СиЛайн» Владимир Новак.

– У многих российских страхователей возникли проблемы по итогам бюджетирования, ведь бюджеты формируют в рублях, а большинство полисов по корпоративным видам страхования оформляется в валюте. При пропорциональном увеличении премии в валюте пришлось идти на компромиссы по рублевым расходам, снижать лимиты, ведь рублевые эквиваленты премии не соответствовали бюджетам, формировавшимся в середине и конце 2014 года, – отмечает спикер. – По убыточным видам страхования, убытки по которым были заявлены в 2014-м, а урегулироваться и выплачиваться начали в текущем году, некоторые страховщики были вынуждены удвоить рублевую массу страхового возмещения, т. к. договоры были в зарубежной валюте и содержали специфические оговорки. В то же время в таких линиях, как, например, страхование торговых кредитов, произошло существенное уменьшение емкости западных рынков, которые оказались не готовы работать во многих отраслях и буквально в течение пары дней срезали лимиты на миллиарды рублей. Страхователь остался один на один с открытым риском по поставкам с отсрочкой платежей.

Тем не менее кризис не заставил брокеров серьезнее конкурировать по комиссии, ведь спрос на страховую продукцию сохраняется. Если брокеры и заинтересованы в конкуренции, то в части качества предоставляемого сервиса.

– Сейчас, как и в любое другое время, страхователь смотрит не только на то, сможет ли брокер обеспечить классическую защиту (стандартное рыночное покрытие), но и найти индивидуальные решения, которые из-за кризиса становятся труднодостижимыми. Как раз возможности брокера по поиску таких индивидуальных решений выделяют его на уровне остальных участников рынка и позволяют работать со страхователями в свою пользу. В кризисное время для брокеров приоритетным является качество услуг и скорость их предоставления. Если брокер оперативно и эффективно отработает поставленную задачу, найдет решение, которое не могут предоставить крупные страховщики или брокеры, то такая рука помощи, протянутая клиенту в кризис, положительно повлияет на его репутацию и будет высоко оценена, – убежден спикер.

Павел ЭзауТочки соприкосновения интересов страхователей, брокеров и страховщиков в развитии страхования предложил обсудить модератор дискуссии, директор Департамента страхования ПАО «ГМК «Норильский никель» Павел Эзау.

Директор по корпоративному развитию AIG в России Ольга Брюнина отметила, что нужно стремиться если не к идеальным, то к эффективным и надежным отношениям между участниками страхового рынка. Однако, понимая, как в идеале должен строиться рынок, и объективно оценивая текущую стадию развития российского рынка, найти компромисс довольно непросто.

– Сегодня кризис находится в затяжной стадии. Как сказал недавно один британский экономист, если в предыдущие кризисы рынок достаточно быстро возвращался к двузначным темпам роста, то в текущей кризисной ситуации будет долгая фаза застоя и выходить на докризисный период страна будет достаточно долго, а реальный сектор – тем более, – подчеркнула Ольга. – На международной арене страховщики развиваются и видят свое развитие в нескольких плоскостях. Прежде всего, это развитие новых продуктов – они следуют изменениям бизнес-среды, технологий, законодательства различных стран, выводя на рынки новые продукты, и при этом пытаются обучать брокеров, клиентов, как защищать бизнес в меняющейся бизнес-среде. Российских страховщиков больше волнуют такие параметры, как сохранение своей финансовой устойчивости, особенно в условиях кризиса, в условиях «приведения рынка в соответствие» регулятором, Центральным Банком РФ. Поэтому стремление к идеальному рынку во многом требует сосредоточиться на сбалансированной тарифной политике, адекватной оценке рисков и принятии на страхование хорошо защищенных объектов, а это все еще не всегда является реальностью.

Ольга Брюнина, Михаэль ХергезелльРоссийские и международные страховщики стремятся развивать свои отношения с текущими клиентами, в основном в крупном и среднекрупном корпоративном сегменте. Здесь, по мнению эксперта, важно слаженное взаимодействие с брокерами и профессиональными участниками рынка, поскольку такие параметры, как кросс-продажи и увеличение объема покрытия по текущим договорам, безусловно, интересно для страховых компаний.

Ольга отметила: она является строгим приверженцем того, что брокеры являются необходимым участником рынка. Более того – считает, они должны работать за fee (договор между брокером и клиентом), быть полностью на стороне клиента, защищать его интересы и текущие активы, представлять ему оптимальный ценовой и качественный срез рынка, а также предложить ему те возможности в страховании, которые помогут не только сохранить бизнес в кризисный период, но и будут помогать развиваться на выходе из него.

Правила игры меняются

В условиях кризиса роль риск-менеджера возрослаОб актуальных проблемах государственного регулирования банковских рисков собравшихся проинформировал заместитель руководителя Департамента банковского регулирования Центрального банка России Алексей Лобанов. В своем докладе он упомянул о проводимой большой работе в части реализации международных соглашений «Базель III» и «Базель II», пояснив, что нынешний год примечателен тем, что Базельский комитет по банковскому надзору проводит оценку нормативной базы Банка России на соответствие требованиям и стандартам базельских соглашений. По итогам проверки в конце года Базельский комитет опубликует отчет.

Алексей Лобанов также рассказал о вкладе ЦБ в борьбу с волатильностью финансовых рынков, что присуще кризисным событиям, с которыми российской экономике и банкам пришлось столкнуться в конце прошлого года. Важными мерами временного характера явились, в частности, предоставление возможностей банкам не увеличивать размер резервов по реструктурированным ссудам, а также рассчитывать пруденциальные нормативы в части валютных операций по курсу рубля на 1 октября 2014 года.

Выступающий затронул изменения в регулировании, как существующие и внедренные в практику, так и планируемые, не связанные с работой в условиях кризиса, упомянув о планах ЦБ на вторую половину 2015 года. Наиболее значимыми из ожидаемых в этом году новаций станут введение базельского норматива краткосрочной ликвидности (LCR) для системно значимых банков, норматива максимального риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц (Н25), а также издание нормативных актов Банка России, дающих возможность крупнейшим банкам использовать подход «Базеля II» к оценке кредитного риска на основе внутренних кредитных рейтингов.

Одним из важных, больших событий первой половины года для развития финансового и банковского риск-менеджмента эксперт назвал принятие и регистрацию в Минюсте Указания Банка России от 15.04.2015 года №3624-У «О требованиях к системам управления рисками и капиталом в кредитной организации и банковской группе». Это Указание вводит второй компонент «Базеля II» – внутренние процедуры управления рисками, в том числе для целей оценки достаточности экономического капитала, – словом, аспекты, напрямую не прописанные в рамках первого компонента Базеля.

Подводя итог, Алексей Лобанов сделал акцент на том, что финансовым организациям нужно адаптироваться не только к изменениям на рынках, к действиям конкурентов, но и к меняющимся правилам игры, которые составляют регулирование.

Традиционно программа форума была насыщенной и, что не менее важно, живой. Около 150 руководителей подразделений по управлению рисками и риск-менеджеров промышленных, страховых, инвестиционных и брокерских компаний, банков, представителей органов власти и экспертного сообщества, преподаватели и студенты приняли участие в мероприятии, обозначили возможные риски, определили вектор дальнейшей работы, услышали мнение сообщества по волнующим вопросам. Очевидно, что в условиях кризиса роль риск-менеджера в компании возрастает и специалисты к этому готовы.

Мнение: Бизнесу не нужны консультации

Алексей Сидоренко:

– Хотя профессиональное сообщество все еще говорит о роли некоего консультанта, давайте смотреть правде в глаза: бизнесу не нужны наши консультации, потому что мы говорим неприятные вещи, а их проще игнорировать, чем услышать. Сегодня у риск-менеджера должна быть роль независимого эксперта, оппонента, в некоторых случаях имеющего право вето. Мы обладаем необходимой информацией и компетенциями и способны активно защищать интересы акционера.

 

Елена ВОСКАНЯН