Центробанк готовит существенные изменения в системе оценки кредитных рисков. До конца первого квартала 2026 года регулятор представит обновленные методики расчета нормативов достаточности капитала и концентрации рисков.
Особое внимание уделяется механизмам передачи кредитного риска инвесторам. Планируется существенное упрощение процедур с использованием современных финансовых инструментов, включая цифровые финансовые активы, уточняет пресс-служба ЦБ.
После общественного обсуждения проекта по определению системно значимых банков будет опубликован итоговый отчет. Документ будет включат уточненные показатели оценки значимости банков, новые критерии анализа и план дальнейших регуляторных шагов.
В первом полугодии 2026 года планируется предоставить банкам возможность вычитать из капитала в течение 4 лет (а не одномоментно) вложения в нематериальные активы, созданные для импортозамещения критически важных технологий и решений. Новации позволят снизить нагрузку на капитал банков.
Также регулятор разрабатывает усовершенствованную методику оценки кредитного риска для застройщиков. Основная цель — повышение точности определения размера необходимых резервов.
Уже внедрены следующие изменения: обновленные правила резервирования кредитов, новые подходы к регулированию групповых нормативов, доработанные механизмы оценки рисков на основе обратной связи с банковским сообществом.
