Банк России разрешил «Альфа-банку» использовать собственную методику оценки кредитных рисков на основе внутренних рейтингов (ПВР), говорится в сообщении банка.
Как пишут «Ведомости», такой метод считается продвинутым по сравнению с используемым большинством банков упрощенным стандартизированным подходом: он позволяет сэкономить капитал и нарастить кредитование. Кредиты надежным заемщикам стоят банку «дешевле» с точки зрения затрат капитала, менее надежным — «дороже». Поэтому банки с хорошим качеством кредитного портфеля выигрывают от перехода на ПВР. Сейчас в России продвинутым подходом разрешено пользоваться Сбербанку (с ноября 2017 года) и Райффайзенбанку (с 2019 года).
Принцип продвинутого подхода (предусмотрен стандартом «Базель II») в том, что банк оценивает кредитный риск ретроспективно на основании накопленной за предыдущие годы статистики, строит на основе этого анализа модель и начисляет резервы, исходя из рисков, рассчитанных моделью. ПВР-подход позволяет более точно оценивать риски банка, экономить на резервах и высвободить капитал.
Остальные российские банки сейчас используют другой подход – упрощенный стандартизированный, когда риски и значения резервов определяются нормативными актами ЦБ.
Разрешение ЦБ перейти на продвинутый подход уже вступило в силу, говорит представитель Альфа-банка, согласование и валидация моделей банка с регулятором заняли 2,5 года.
На первом этапе Альфа-банк начнет применять внутренние модели в оценке кредитов крупным и средним корпоративным клиентам. В течение трех лет банк перейдет на ПВР-подход в ипотеке и необеспеченной рознице, малом и среднем бизнесе.
По оценкам банка, переход на ПВР-подход снизит потребление капитала: единовременная экономию до 60 б.п. по базовому капиталу и до 100 б.п. по общему капиталу по РСБУ. По данным ЦБ, капитал банка на 1 июня составляет 667 млрд. рублей, норматив достаточности базового капитала Н1.1 – 9,5%. норматив достаточности собственных средств Н1.0 – 13,6%. В случае применения ПВР-подхода норматив Н1.1, если исходить из оценок банка, мог бы вырасти до 14,6%, Н1.1 – до 10,1%.
Экономия капитала позволит банку увеличить кредитный портфель на 285 млрд. рублей.
Количество банков, которым ЦБ может разрешить использовать «продвинутый подход» (после валидации регулятором модели), пока невелико: банки с активами не менее 500 млрд. рублей на момент подачи заявки. По данным ренкинга банков «Интерфакс-100», по итогам I квартала таких насчитывалось 23, из них 12 являются системно значимыми банками.
Но в ЦБ настроены на расширение применения ПВР. Уже обсуждается возможность снижения минимального порога величины активов с 500 млрд. рублей до 150 млрд. рублей. Более того, ЦБ хочет обязать все системно значимые банки перейти на ПВР-подход, говорилось в консультативном докладе регулятора. Банк России по итогам обсуждения доклада с рынком рассмотрит вопрос о сроках и форме перехода системно значимых банков на ПВР, сообщил представитель регулятора.
