Центральный банк России приступил к модернизации системы регулирования рыночных рисков для кредитных организаций. Новая методология позволит банкам эффективнее применять отечественные рейтинговые оценки при анализе рыночных рисков, что в перспективе снизит нагрузку на капитал финансовых учреждений.
Сфера применения обновленных правил охватывает широкий спектр долговых инструментов, находящихся в торговых портфелях банков. В частности, изменения коснутся инструментов секьюритизации, корпоративных облигаций российских компаний, ценных бумаг иностранных государств, облигаций субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба ЦБ.
Дополнительные нововведения включают усовершенствованный метод оценки рисков при работе с товарными производными финансовыми инструментами, который станет более чувствительным к потенциальным угрозам.
Общественное обсуждение проекта нормативных изменений продлится до 14 июля 2026 года. Все заинтересованные стороны могут направить свои предложения и комментарии в указанный срок.