Управление рисками – ключ к стабильности бизнеса в 2021 году

COVID-19 оказал негативное влияние на инфраструктуру управления рисками, заставив банки пересмотреть данные, модели и процессы стресс-тестирования, сценарного анализа и многие другие. В глобальном исследовании «От кризиса к возможностям: пересмотр процессов управления рисками» от SAS и Longitude рассматривается, как банки адаптируют свои системы управления рисками к новым реалиям.

Исследование раскрывает истинное положение вещей в области управления рисками в банках в условиях неопределенности, а также то, как лидеры в управлении рисками обращают неопределенность в конкурентное преимущество.

Анализ основан на опросе 300 руководителей банков из 24 стран. Данные опроса дополнены результатами глубинных интервью с директорами по рискам (CRO) пяти крупных транснациональных банков, среди которых Wells Fargo, Standard Chartered Bank, Societe Generale и RHB Malaysia.

Основные выводы исследования: COVID-19 способствует трансформации. Пандемия влияет на подходы банков к моделированию рисков сильнее, чем нормативные требования. Большинство банков планируют модернизацию, а точнее 54% банков планируют модернизировать свои инструменты моделирования и анализа рисков. Причем, 52% респондентов подчеркнули, что именно пандемия вынудила их не откладывать надолго модернизацию.

Уровень автоматизации управления рисками невысок. Только около 10% банков полностью автоматизировали множество процессов управления рисками, и лишь 6% полностью автоматизировали большую часть процессов моделирования рисков. Остальные банки все еще сталкиваются с трудностями при прогнозировании тенденций и принятии решений в рамках всего бизнеса.

Облачные технологии и аналитика – главные объекты инвестиций. Отвечая на вопрос о планируемых инвестициях в инструменты моделирования рисков в течение следующих 12 месяцев, руководители поставили облачные сервисы (67%) и инструменты анализа данных (59%) на первое место.

Результаты исследования были анонсированы на SAS Global Forum 2021. Директор по рискам группы Societe Generale Садия Рике комментирует: «Пандемия ускорила цифровизацию процессов моделирования рисков. Клиенты хотят от нас полностью автоматизированного процесса, когда они могут делать все в режиме онлайн, включая заявки на получение кредита. Полная автоматизация дает возможность построить более эффективный бизнес».

Используя данные опроса, компания Longitude выделила подгруппу респондентов – 20%, у которых подход к управлению рисками более обдуманный по сравнению с остальными опрошенными. Их назвали «лидеры в области управления рисками» — категория респондентов, которая отличается более высокой степенью автоматизации моделирования рисков и более продвинутыми возможностями управления рисками с помощью таких инструментов, как сценарный анализ рисков, интегрированное управление балансом и MAAS (modeling-as-a-service).

Исследование показывает, что «лидеры в области управления рисками» уже получили существенные долгосрочные преимущества от своих инвестиций в технологии управления рисками, включая способность прогнозировать развитие событий и быстрее выполнять различные стресс-тесты.