Управление рисками как драйвер кредитного рынка

402
Алексей Волков
Алексей Волков

О том, как в последние два года менялась ситуация на кредитном рынке и какие тренды будут определять его развитие в ближайшей перспективе, в рамках XVII Russia Risk Conference рассказал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

 

– С 2008 года совместно с компанией FICO мы рассчитываем Индекс кредитного здоровья. Работая над ним, отметили интересную особенность: кризисы 2008 и 2014 годов сопровождались очень острой и глубокой реакцией качества кредитного портфеля, фактически поведения заемщиков. То, что происходило с начала 2020 года, по своим масштабам и потенциальному влиянию на всё и, в частности, на кредитное здоровье наших сограждан, а фактически на качество рознично-кредитного портфеля, было не менее масштабным, но местами более значимым и более продвинутым во времени – это влияние продолжается сегодня, и неизвестно, когда завершится. Однако, если посмотреть на качество кредитного портфеля, как ни парадоксально, такой острой реакции, какая была в 2008 и 2014 годах, сейчас нет. На этот нюанс стоит обратить внимание в попытках осмыслить и дать ответ на вопрос – почему при всем масштабе происходящих кризисных явлений, сложностей не происходит такого сильного влияния на качество кредитного портфеля?

Самым значимым и единственным эффектом от пандемийных ограничений и связанных с этим негативных явлений стало резкое кратковременное падение спроса на фоне ужесточения процедур. Понятно, что в этом падении есть и доля поведенческих характеристик самих граждан, которые во втором квартале 2020 года практически перестали обращаться с заявками на кредиты. Параллельно было заметно движение риск-политик банков, многие из которых перестали кредитовать в этот момент. Но это было очень кратковременное явление и в потребительских, и в микрокредитах, и в обеспеченном кредитовании. Вскоре уровень выдачи восстановился, а в 2021 году и вовсе превысил допандемийные значения. Граждане хоть и сохранили определенную осторожность, но, как и прежде, стали покрывать свои потребности заемными средствами.

Банки откликнулись на этот тренд, при этом нельзя сказать, что они забыли про риски и начали раздавать денежные средства всем подряд. Мы видим, что политика и качество управления рисками, применяемый инструментарий и технологии не то что не пострадали или не были принесены в ущерб бизнесу выдачи, а, наоборот, помогли банкам в непростое время, не дав ослабить их риск-профиль. Можно констатировать, что качество управления рисками, даже на фоне глобальных и серьезных трудностей, достигло идеала: мы со всем справились и управляем рисками настолько хорошо, в том числе благодаря регуляторному воздействию Банка России и новым технологиям, что можем управлять любым кризисом без ущерба для бизнеса.

Понятно, что в непростые времена, когда банк стоит на развилке и решает, выдавать ли кредит, проще всего отказать, написать правила отказа и понизить риск-профиль, но требования бизнеса диктуют совсем другой подход – выдавать кредиты, но с сохранением заданного риск-профиля. Выходит, банкам удалось найти баланс риска и доходности. В 2021 году они продолжали выдавать много заемных средств, даже больше, чем в допандемийный период, не завышая риск.

Размышляя над этим, мы сформировали свое видение трех магистральных факторов, которые будут влиять на риски.

Первый фактор значим уже сейчас, а в дальнейшем его влияние будет распространяться еще больше, касается контроля долговой нагрузки. Речь идет не о том контроле, к которому мы привыкли в своих риск-процедурах, а о государственном факторе. Наступает новая эпоха, когда вроде требования те же (хотя в дальнейшем они будут ужесточаться), но технология другая. Акцентирую на этом внимание, так как с 2022 года именно квалифицированное бюро будет выдавать сведения отдельно или вместе с кредитным отчетом для расчета долговой нагрузки в целях регулирования. То есть регуляторный цикл упорядочивания расчета долговой нагрузки закончится в 2022 году. Можно констатировать, что выстраиваемая несколько лет подряд регулятором вместе с банковским сообществом система правильного расчета долговой нагрузки как следствие адекватного его регулирования с точки зрения корректности данных будет завершена. Таким образом, появится инструментарий полностью адекватного определения долговой нагрузки с точки зрения расходов и выплат по кредитам, и бизнес, и регулятор по-новому посмотрят на важность этого регулирования.

Второй фактор, который ярко выразился в 2021 году, связан с достижением качественного управления рисками на фоне турбулентности. Этого удалось достигнуть за счет наличия инструментария быстрого пересмотра риск-процедур, постоянного моделирования и пересмотра моделей, то есть валидирования. То, что раньше делалось долго и мучительно (сбор данных, их анализ, поиск данных для того, чтобы найти адекватный ответ на тот или иной вызов), сейчас происходит практически молниеносно, мы это видим по качеству и скорости валидирования и перестройки моделей. Объем данных, их доступность, наличие инструментария для быстрой перестройки моделей и валидирования – магистральный тренд, который в дальнейшем будет нарастать.

Третий тренд, где риски задействованы чуть менее, на первый взгляд, но при этом очень важны, обусловлен поведением самих заемщиков, клиентов. Требования к скорости и прозрачности принятия кредитных решений, справедливости условий кредитования все более явно артикулируются самими заемщиками. К нам в бюро нередко поступают обращения такого рода «У меня персональный кредитный рейтинг 700, а мне отказали в кредите». Ранее этот вопрос не звучал в таком виде, а сейчас заемщики хотят понимать, с чем связано решение банка. При этом они уже поняли, что бюро – это центр сбора информации о них и центр информации, которая будет использована для принятия решений о выдаче, ведь именно бюро, так или иначе, рассчитывает кредитный рейтинг и индекс кредитного здоровья. Постановка вопроса заемщиков относительно невыдачи кредита, несмотря на высокий рейтинг, носит ярко выраженный тренд и совершенно четкую артикуляцию. Повлияет ли это на риск-процедуры в обозримом будущем? Безусловно.

Поскольку НКБИ находится в эпицентре происходящих изменений, в 2021 году мы серьезно перестроили наши процедуры и подразделения, которые непосредственно связаны с моделированием. В частности, существенно расширили штат наших моделистов, расширили используемые при обработке данных алгоритмы.

В настоящее время Совет Федерации совместно с Центральным банком разрабатывают меры, которые помешают финансовым организациям вводить в заблуждение клиентов, в том числе по ставке кредитов. Не секрет, что сегодня агрегаторы часто выстраивают рейтинги финансовых организаций, исходя из того, насколько те заплатили им за рекламу. Таким образом, они вводят в заблуждение клиентов – люди думают, что чем выше рейтинг, тем лучше качество оказываемых услуг.

Действия Совета Федерации и ЦБ являются своего рода откликом на вызовы, стоящие перед обществом, и требования общества к справедливому, прозрачному принятию кредитных решений. Фактически речь идет о восстановлении транспарентности и устранении санкционного дисбаланса. Уже сейчас, заполняя кредитную заявку, заемщики знают свой персональный кредитный рейтинг, что делает доступной возможность выстраивания справедливого и прозрачного диалога между заемщиком и кредитором. Данный тренд восстанавливает информационный дисбаланс и позволяет вести с заемщиком диалог не на уровне «одобрено-отказано», а более открыто, но, вместе с тем, он, вероятно, потребует внедрения дополнительных автоматизированных решений, например чат-ботов, воспользовавшись которыми, заемщик сможет узнать, почему его кредитный рейтинг не коррелирует с выдачей, или наоборот.

Хочу подчеркнуть: этот тренд не только артикулируется заемщиками, он уже подхвачен государством, которое, восстанавливая информационный дисбаланс, будет дальше двигаться в этом направлении. Мы полагаем, что рейтинг НБКИ является тем самым мерилом и фактором, который будет сильно влиять на эмоциональную и фактическую сторону взаимоотношений людей с огромным количеством экономических субъектов.

 

Записала Елена ВОСКАНЯН